Forex

Publiczna SzkołA Podstawowe Im Tadeusza KośCiuszki W BłęDowie

Publiczna SzkołA Podstawowe Im Tadeusza KośCiuszki W BłęDowie

Co do dobrego systemu bazowego i gładkiej equity pamiętam ciekawy wpis na blogu Investora: Nawet jak piszesz jeśli system jest OK i ma względne gładką krzywą equity to moim zdaniem dobrze jest ustawić na niej jakiegoś stopa np. “w czasie trwania transakcji” dzięki za wyprowadzenie mnie ze złej petli myslowej 🙂

Rejestr Firm

NAjlepiej dający dużą amplitudę góra-dół. Wtedy jest miejsce do poprwiania niezbyt elastycznych do warunków rynkowych instrumentów bazowych na których oparliśmy system. Więc robimy niejako drugi przebieg. Pit KK przecina średnią 2-3 krotnie w czasie trwania transakcji, a nie godzinowej świeczki.

Stronyinnemarkaoprogramowaniemtpredictor

Z mojego doswiadczenia MC nie docenia jak nisko moze zejsc equity i potem odbic. Innymi slowy “jak sie piep&&y to sie piep&&y”. Tak jest nawet w in-sample. IMVHO nalezaloby mtpredictor jakos zwiekszyc limit, np wylaczamy sys jesli DD jest wieksze niz 99.9% max DD z MC. Te rzeczy nie zależą od MC tylko od synchronizacji systemu z rynkiem.

Przede wszystkim w wyniku zastosowania tej metody poza mniejszym maxDD drastycznie spada ryzyko bankructwa. W testowaniu tej strategii jak słusznie zauważył KatHay należy traktować oddzielnie instrument bazowy – czyli oryginalną equity curve i nową https://forexpulse.info/mtpredictor-forex-platforma-handlowa/ KK jako osobny produkt. Problem, może nie problem EQ jest taki ,że nadaje się jako substytut . instrumentów /wskażników/ systemu bazowego , który to system produkuje dośc niegładki przebieg Equity dający jednak nadzieje na dalszą pracę nad nim.

Niech se szuka narwąnców prowizyjnych w HFT. https://forexpulse.info/ FX czeka i się nie wypina jak narazie 🙂

za pomocą różnych kombinacji bez zmiany MM zdołał wycisnąć $ zysku. Jestem przekonany, że zastosował tzw. frictionless, czyli wyniki są z pominięciem kosztów. Wtedy – im szybsza średnia, tym gładsza equity – ale też dużo więcej sygnałów,

  • pl.sci.inzynieria
  • Wskaźniki i stawki
  • przejdź do góry strony
  • pl.praca.oferowana
  • Zarządzanie kontem

jeżeli equity tworzy wzglednie gładką hossę na twoim rachunku to kup i trzymaj , nie kombinuj z KK Płaci :-). Byc może tak dobre wyniki zawdziecza autor takiej kombinacji wejśc i wyjśc ,że omija te 2,3 przecięcia w czasie trwania sygnału.

mtpredictor

o walk forward z ostatnich 10 lat. Co do mnie to ja mu prezesury finansowac nie forex będę przynajmniej przez najbliższe 3 lata oczywiście za to wypięcie się 🙂

Jak wrócisz sprecyzuj proszę gdzie potrzeba więcej wyjaśnień. mtpredictor I miłego urlopu :)Mam nadzieję, że przywieziesz sporą garść

mtpredictor

NA szczęście ta synchronizacja nie pada momentalnie więc MC może Ci w miarę wcześnie zasygnalizować i pomóc wyliczyc moment wyjścia z sys. w funkcji podejmowanego ryzyka. W tym sensie nie jest ważne jak nisko może zejść Equity mierzone rozkładem MC bo stopa comparic ustawisz np, na 95 percentylu chroniąc się przed grubym ogonem strat. Czerwone światło dostałaś tak czy owak panie Nowak 🙂 In-sample jest IMO bezużyteczne bo w ostateczności przyjmując zbyt optymistyczne wnioski prowadzi Cię do przeinwestowania aka.